期货日内波段,一年十倍的交易系统思路详解
来源:未知 发布时间:2019-03-08 16:41

如果你现在还不能盈利,如果你已经开始盈利,但总是盈亏互补,那么请看这篇文章多遍吧。这是我这么多年来的交易历程的心血总结,也是我现在真正立于不败之地的秘诀。

先说说我建立交易系统的过程

回想起来,知道交易系统这个概念到真正建立自己的系统这段时间真的是迷茫中过来的,没有任何头绪的瞎撞。 找到一个自己没有概念的东西是何其难啊。

我建立系统的方法说来简单,在历史图中寻找大波动,寻找趋势,说通俗点就是找到那些一眼就能看出来的利润很大的历史行情,然后再找方法去抓它们,去抓这些傻瓜行情,最终在寻找方法的过程中学会了舍得。我的方法只能抓取50-60%的傻瓜行情。不在系统内的要学会舍去,不舍得就又会回到原点,回到那试图抓住所有行情波动的新手状态。

有了方法,就开始复盘,测试胜率,盈亏比,止损方法。 测试在一段时间里盈利是否可以抵消掉那些错误并还会有余盈。 一个系统在我看来最重要其实是系统中错误的信号。在慢慢摸索中,我又舍去了一部分傻瓜式的大行情,就是为了减少错误。

最基础的交易规则,基础到新手人人都知道。 他们不相信这种方法可以赚钱,他们总想找到一种可以迅速赚钱还是低风险高胜率的高大上的复杂的交易系统。在一般人的脑子里复杂才是高大上的标准,其更难被人掌握的,在掌握后才会登顶称王。其实做交易也要与众不同,当你跟大部分人没有了共同语言,你也就开始成材了。 去做那些人人都知道,却不想去做的事情吧。 财富之路没有捷径,起码99%的人没有。

日内波段交易,一年十倍的交易策略

我做单,是一套机械式的均线日内波段系统。是经过验证的正期望的系统。

缺点:胜率不高 45-50%。

优点:盈亏比高,小错大盈。 信号客观,具有一致性和唯一性,有明确的进出场点,有科学的止损设置。 配套资金管理和保护性浮动止损体系。

进场出场都是以 3分钟K线的收盘价进场出场的。 还有1-2秒这根K线收盘时开仓,最大避免滑点。

日内波段这种投机方式对资金要求不是很大,但是资金利用率很高,比中长线趋势交易更适合散户,对心态要求还是很高的,执行力是关键。学会后月翻倍很轻松,真正的日内波段高手都是年10倍的系统,中间因为一些主观心态因素的影响收益会略有减少。简单来说日内波段理论值都是年10倍以上的系统,因为执行人的因素可能实际会在8倍左右浮动。

什么是日内波段交易

日内波段,是指抓取日内大波段的一种投机艺术。

主要包含以下几个特征:

1、交易时间最长以当日为限,区别于隔夜或其他长线投机形式。

2、只抓取当日的主趋势,因此交易次数一般为1至3次。

3、止损小,通常在5—10个价位;而盈利大,通常在50—100个价位;因此盈亏比十分惊人,高手通常能做到盈亏比10—20倍,当然极端日内大行情的话,盈亏比会更高。

4、准确率要求不是很高,由于盈亏比很高,因此一般30%—50%的准确率已经属于顶级高手类人物了。

下面我们来说说日内波段系统的构成:

1. 固定品种

  新手一定要固定一个成交量大流动性好的品种,每一个品种因为其走势特性周期的选择也不相同。我现在在操作的:SC期货,股指期货,恒指期货

2. 固定周期

  一个品种只看一个周期更客观,乱看周期会让人自我怀疑,从而更加迷茫混乱。所谓看大做小都是庸人自扰,自作聪明。

3. 一致性的进出场规则

  开仓,持仓,平仓的信号要客观一致,任何人来做看到的都是同一个信号并且具有唯一性。具有唯一性的一致性进出场规则,怎么理解呢?唯一性的信号不需要佐证,出信号就是出信号了。平仓和开仓一样除了平仓信号就平仓,不需要犹豫。

4. 有效的止损设定

  不要主观的去定一个自己意淫出来的比例,比如10个点止损,20点止损。有人说止损永远是对的。这句话太极端了!我听一个期货公司的内部人士说过一个统计数据,大部分的客户都是频繁止损死掉的,另一部分是死扛完蛋的,一小部分打酱油,一小部分的人赚大钱。我的观点是:止损必须是“有效止损”,否则这个止损就是胡乱止损,达不到止损的意义。

5. 保护性浮动止损的使用

  本人最讨厌的就是人为主观的设置一个止盈点位。亏损有止损是正确的,那设置一个止盈点位基本就是意淫的主观预测。行情能走多远你说了不算,市场说了算。浮盈以后我们要有一个保护盈利的浮动止损设置,保护盈利单不变亏损单的同时让利润奔跑。

6. 资金管理

  日内波段交易我们也是需要一些资管的,来确保我们资金的稳定复利。可以理解为交易手数的科学运用。日内波段可以重仓,看个人的接受程度。说白了就是在一定时期内固定交易手数,达到一个盈利标准后,按设置好的资管来增加交易手数。

7. 执行力

  不管是日内交易还是趋势交易,执行力才是关键。所谓知行合一才能保证概率优势的体现。知道做不到等于不知道。

8. 固定指标和使用规则

放在最后说是因为这个真的不是最重要的,好的方法可以用经验总结出来。关键是固定它,不要换来换去,最后一场空。包容它的缺点,发扬它的优点,没有完美的交易系统,只有完美的执行力。我们这里是基于均线的波段系统,它的构成需要一个多空的识别和明确的进出场的信号。

到这里大家对系统的构成应该有了一个大概的框架了,一个简单有效的系统再被证明其有效性后,它也具备了一些灵性,使用者需要对它有认可,才会和它成为朋友。这就是理念上的认同,相信它再使用它,你才会坚持下去,从而实现以小博大,财务自由。这里系统的细节不方便多说,请大家理解。后面我们可以谈谈一些心法理念或者说传授一些经验。

直线加速游戏

做一件有价值的事,一直做,然后等待时间的回报。

每个人的资金量不同,下面我列了一个表,以五万为基准,看看自己的资金量是五万的几倍,对号入座即可,给大家有个参照。(再有钱也不建议新手所用资金量超过50万。一切以个人承受力为准。熟练了,可以稳定盈利了,才可以慢慢增加资金量。)

下图的收益率是保守估计的,实际中比这多很多,本人心中有数。

如果真正的学会了日内波段交易方法,完全下图直线加速游戏,易如反掌。

给自己一个机会,给自己一条活路。把周期固定一点,把均线固定一点,把止损有效一点,把头尾多舍一点,把影线包容一点,把品种减少一点,把仓位固定一点,把纪律严守一点,牢记这八点,给自己一个机会,给自己一条活路

你如何看待概率呢?

曾经我在捕捉趋势时,还需要其他方法的确认、需要自己一定能够看懂行情。我发现,也许迟钝一些能够提高正确率,但它也是靠丧失盈亏比来换取的。而真正意义上的确定性又是不存在的,再有把握的交易也是可能出现亏损的。在我们追求有把握的同时,又将自己的成本大幅提高,从而丧失了盈亏比。

后来我发现,看出趋势的思维方式是错的!趋势不是看出来的,而是赌出来的。我现在的思维方式是:大众用潜在的好位置换取钞票,而我用钞票来换取潜在的好位置。请注意,我是用真实的钞票来换取潜在的好位置,我是通过概率来赚钱。没有被数学概率所保证的盈利模式,我是从来不参与的。我从来都不买彩票,这倒不是因为彩票的成功率低,而是因为彩票具有负期望收益。即使彩票还是同样低的正确率,但如果我们能买到0.02元一注的彩票,那么投资彩票也是一条不错的生财之路。

大家是否想过,在可知与不可知之间还有一种状态。那就是,市场的未来虽然不可知,但却具有概率上的规律。我很肯定,市场绝对不是杂乱无章的,同时也并不具有任何的绝对规律。我要说,承认自己看不懂行情并不丢人,甚至在看不懂行情的前提下,实现必然的利润也是很现实的事情。从“赌场原理”可以得知,赌场的经营者根本无法得知与某位特定赌客的赌博结果,但赌场的经营者却知道其能够必然的盈利。

真正的交易者,只关心两件事。

1、我买入后走势证明我对了怎么做。

2、我买入后走势证明我错了又怎么做。

未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。

我的交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”

以SC1904期货为例,来说明一下我日内波段的的交易策略:

较为符合我们系统的行情:

振荡期间,不太符合我们系统的行情:

按月算收益

保持一致性的交易动作,交易是进3退1的过程,不是次次盈把把胜。一致性交易动作才会体现出概率优势。

持续盈利的基础。

持续盈利的基础就是:长期坚守“一致性”。

下面这五条,是曾经我对自己的格言。

1、价格波动的规律可知,但是过程和细节不可知,所以你只能靠概率优势。

2、概率优势的取得靠一致性的信号、仓位、标的。

3、获利回吐,盘整止损确实很难执行,但这就是成功路上的常态。心理不过关的人坚持不下来。交易是交易的自己的灵魂,低等级的灵魂不配赚钱。

4、做到以上三条,悟透以上三条,来去自如必定做成。

5、坚持执行,看着像傻瓜,但是过上几年,你且看那些所谓聪明人,他们才是真正的傻瓜!

无论怎么做,你都会发生亏损,除非你不做。我们看的不是某一次,而是总账。如果你的交易系统经过历史统计是大概率盈利的,既然无论怎么做都必定会发生亏损,那何不用交易系统去亏损呢?亏的值得,市场才会还给你更多,何乐而不为?亏损只是一个“药引子”,或则压水井的“引水”,舍不得孩子套不到狼。这是一个“善输者”的游戏,用“钱引子”去换“大钱”。该输钱时就输钱,风风火火闯九州。任何的商业活动,都有盈利模式,显然,交易也是商业活动,必有其盈利模式。我认为交易的盈利模式就是:用自己的交易系统去输钱,因为我的交易系统有一个盈亏比(必须大于一),所以市场会还给我更多。能赚多少钱,取决于能输多少钱。这是一个滚动前进的模式,以战养战,良性循环。把这段话也反复琢磨,看看能不能发自内心的相信。

在市场中有了好的交易系统就一定可以赚钱吗?其实很多非常简单的技术方法,理论上都是可以赚钱的,这其中有几个重点,1、是否长时间精确量化的执行,比如海龟法则是公开多年的交易系统,但到目前为止能拿它赚钱的人很少,这是为什么?就是因为对交易系统的亏损期认识不足,对交易的理解有偏差,在交易过程中心理节奏控制不好.2、头寸管理混乱,有很多朋友自认为有一个好系统就可以赚钱了,其实这是大错特错的了,我个人认为交易技术或交易系统交易策略只占交易过程中不到10%的作用,重点是在交易执行过程中头寸的控制和交易心理成本的维护......有些斤斤计较的人,只要出现一次亏损心理就承受不了了,就不做了,等到又观察一段时间后觉得系统还不错又进入了,结果又遇到亏损期,又不做了,该亏的时候一点没少亏,该暴赚的时候自己离场了。唉,你说这是运气的因素还是个人心理问题?无论用什么方法,市场中长期能稳定盈利的都是那些思想单纯,个性豁达,心无旁骛,静如止水的那些人。个人多年的职业交易经历证明:太聪明的人不适合做交易。

在同一时间点,持多单是对的,持空单也是对的。不然的话,怎么能找到对手盘呢。有做多的,既然能成交,说明必有做空的。

关键是你的标准是什么,标准就是规则。

在这个市场里我已经走了太多的弯路,交了太多没必要的学费,才摸索出这么一套稳定收益还不错的日内系统。现在做期货交易几乎月月稳定收益,有时多有时少,一年也有几倍的利润。 如果我的理念和你产生共鸣,你可以加上我的微信:m_f521 清风 。 和我交流 。 期货并不难,难的是人心。