中证5年恒定久期国开债指数下月发布
来源:未知 发布时间:2017-04-27 16:28

□本报记者 周松林

  中证指数有限公司将于5月22日正式发布中证5年恒定久期国开债指数。据悉,目前已有基金公司有意基于该指数开发债券指数化产品。

  根据已公布的指数方案,该指数的基日为2007年12月31日,基点为100。指数的样本券由银行间市场上市、剩余期限位于1-10年之间的国开债组成,并通过优化方法将指数久期稳定在5年左右。截至今年4月25日,中证5年恒定久期国开债指数样本数量为49只,总规模约为3.27万亿元,收盘点位为149.37,指数到期收益率为4.23%,指数久期为4.97。为便于投资者多角度分析指数收益,中证指数公司将同时发布全价指数、净价指数及利息再投资指数。